Studien- und Abschlussarbeiten

 Bei Interesse an einer Abschlussarbeit melden Sie sich bitte beim Lehrstuhl. Die Möglichkeit eigene Themen vorzuschlagen besteht.

Studienverlaufspläne für Abschlußarbeiten:

 

 BSc--Arbeit

SemesterPflichtmodulOptionales ModulBemerkungen
4NumerikStochastische Simulation
5BSc-SeminarOptimierung, Funktionalanalysis, ...
6BSc-ArbeitDynamische Systeme, ...

 MSc--Arbeit

PhasePflichtmodulOptionale ModuleBemerkungen
1
Numerik gew. DGLn
Vorlesungen aus der            Numerik, Stochastik, Statistik

Änderungen der Reihenfolge der Pflichtmodule nach Absprache möglich


2
Computational SDEs, Computational Finance
3
MSc-Seminar
4
MSc-Arbeit

Präsentationen

Themen ausgewählter Abschlussarbeiten am Lehrstuhl

  • Glättung und Dimensionsreduktion bei Quasi Monte Carlo Methoden (BSc, 2014)
  • Monte Carlo Methoden zur Optionsbewertung (BSc, 2014)
  • Baryzentrische Lagrange Interpolation: Anwendung und Implementierung (BSc, 2014)
  • Schnelle Fouriertransformation für numerische Quadraturverfahren (BSc, 2015)
  • Some Aspects of the Exponential Convergence of the Trapezoidal Rule (BSc, 2015)
  • Über Komplexität und Implementierung der Matrixmultipliaktion nach Strassen (BSc, 2016)
  • Manipulation von Wahlsystemen und das Gibbard-Satterthwaite Theorem (BSc, 2017)
  • Numerische Verfahren für den CIR-Prozess (MSc, 2014)
  • Exakte Simulation von Optionspreisen und Optionspreissensitivitäten unter stochastischer Volatilität (MSc, 2016)
  • Analysis of Rannacher time-marching and other techniques to reduce Crank-Nicolson oscillations  (MSc, 2016)
  • ADE Schemes for Option Pricing (MSc, 2016)
  • Exakte Simulation von Sprungdiffusionsprozessen (MSc, 2017)
  • Unbiased Monte Carlo Estimation with Applications to SDE models in Computational Finance (MSc, 2017)