Andreas Neuenkirch

Raum B 2.15, Gebäude B 6, 26

Tel.: +49  621 181-2454

E-mail: neuenkirch(at)math.uni-mannheim.de

Sprechstunde:  n.V. (via E-mail)

Forschungsinteressen

Numerical methods for stochastic processes, Monte Carlo methods, Information-based Complexity,  Random Dynamical Systems

Meine aktuelle Forschung konzentriert sich auf numerische Verfahren für stochastische Differentialgleichungen bzgl. der Brownschen Bewegung und Eigenschaften stochastischer Differentialgleichungen bzgl. der fraktionalen Brownschen Bewegung.

Viele der betrachteten Gleichungen haben Anwendungen in Naturwissenschaften, der Finanzmathematik  oder anderen Gebieten.

Ich bin Associate Editor des Journal of Complexity und Mitglied des DFG-Graduiertenkolleg 1953 "Statistical Modeling of Complex Systems and Processes". Weiterhin war ich Mitglied des DFG-Schwerpunktprogramms 1324.

Preprints und Publikationen

Siehe arXiv und z.B.  Google Scholar oder das Zentralblatt.